Henry từng có một mái ấm hạnh phúc bên siêu mẫu Nicole Merry. Ngôi sao người Pháp làm đám cưới với chân dài người Anh hồi năm 2003 khi còn thi đấu cho Arsenal.
Tiền đạo có biệt danh “đứa con của thần gió” và nửa kia dính tiếng sét ái tình trong một lần đóng chung quảng cáo xe hơi. Họ góp gạo thổi cơm chung bằng một đám cưới 2 năm sau đó. Những tưởng mối lương duyên của cặp đôi trai tài gái sắc sẽ càng thêm bền chặt khi bà xã sinh hạ cho Henry cô công chúa Tea.
Thế nhưng khi con gái vừa tròn 2 tuổi, hạnh phúc của chàng và nàng đã tan vỡ. Mọi chuyện bắt đầu từ việc, cô vợ Nicole Merry phát hiện ra ông chồng tằng tịu với cô thợ làm tóc và quyết dứt tình. Không thể níu kéo, cuối năm 2008, Henry đã nghiến răng chi ra 10 triệu bảng cho Merry để hoàn tất vụ ly dị sau nhiều tháng gặp khúc mắc trong việc phân chia tài sản.
Không lâu sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, Thierry Henry đã rời Arsenal để đầu quân cho Barcelona. Sự thân thiện, dễ gần, nổi tiếng và cả túi tiền rủng rỉnh, cựu tuyển thủ Pháp chẳng mất nhiều thời gian để tìm hạnh phúc mới. Đó là người đẹp Andrea Rajaci.
Được biết, bạn gái của Titi là con gái một bác sỹ thẩm mỹ có tiếng ở Serbia. Mới nhất những tay săn tin của tờ Paris Daily News tiết lộ Henry đã rước nàng về dinh bằng một đám cưới bí mật tại một địa điểm không được tiết lộ khép lại 6 năm cặp kè. Khách mời trong đám cưới này cũng chỉ gồm một số ít bạn bè, người thân. Sau một lần đổ vỡ, Henry không muốn gây ra sự ồn ào.
Trước đó khi đến dựng tượng ở sân Emirates của Arsenal, người ta đã bắt gặp Henry đeo nhẫn cưới.