Nghệ sĩ Thế Anh tên thật là Nguyễn Thế Anh, sinh ra trong một gia đình trí thức ở Hà Nội. Khi cậu bé Thế Anh mới lên 3 tuổi cha cậu đã đỗ học bổng sang Pháp học bác sĩ nên nhà chỉ còn hai anh em trai.