Khởi động dự án mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng: Sacombank đang cận kề với Basel II

Thông qua việc triển khai dự án này cùng với dự án “Hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro” đã được khởi động vào ngày 25.7.2018 vừa qua, Sacombank đang đẩy nhanh quá trình hoàn thành phương pháp tiêu chuẩn (Standard Approach - SA) và tiến lên phương pháp tiếp cận nội bộ của Basel II (Internal Rating Based Approach - IRB).

Buổi khởi động dự án Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng.

Theo đó, Sacombank sẽ thực hiện xây dựng các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng như: A – Card (Application Scorecard), B – Card (Behavioural Scorecard) cho khách hàng cá nhân; mô hình xác suất vỡ nợ PD (Probability of Default) cho doanh nghiệp; các mô hình ước lượng EAD (Exposure At Default) và LGD (Loss Given Default). Dự án sẽ giúp cho Sacombank:

- Đánh giá mức rủi ro các danh mục kinh doanh từ đó hoạch định chiến lược kinh doanh, quản lý danh mục tín dụng, quản lý hạn mức danh mục, phân loại tài sản phù hợp với khẩu vị rủi ro nhằm cân bằng giữa quản trị rủi ro và lợi nhuận mong muốn;

Ông Phạm Văn Phong – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank chia sẻ về tầm quan trọng của dự án.

- Định giá cho vay dựa trên cơ sở rủi ro theo phân khúc khách hàng và danh mục sản phẩm, đồng thời giúp Ngân hàng định hướng phát triển sản phẩm mới;

- Xác định mức độ rủi ro và tổn thất dự kiến cho toàn bộ danh mục kinh doanh nhằm xác định mức vốn duy trì cần thiết để góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của Ngân hàng;

- Cải tiến và tối ưu hóa quy trình cấp tín dụng nhằm mang lại sự tiết kiệm, nhanh chóng cho cán bộ nhân viên của Ngân hàng và góp phần tăng sự hài lòng cho khách hàng.

Bà Lê Thị Hoa  – Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo triển khai dự án Basel II chia sẻ về quá trình triển khai Basel II tại Sacombank.

Ông Phạm Văn Phong – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank cho biết: “Thực hiện Basel II không chỉ để đáp ứng kỳ vọng của Ngân hàng Nhà nước giao phó mà quan trọng hơn hết là hoàn thiện hệ thống quản trị của chính Sacombank, nên chúng tôi sẽ dành tối đa nguồn lực để thực hiện mục tiêu trên”.

”Từ năm 2005, với sự hỗ trợ tư vấn của các Định chế tài chính uy tín trên thế giới, Sacombank đã xây dựng khung quản trị rủi ro tín dụng và hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ. Năm 2015, Sacombank vinh dự là một trong mười tổ chức tín dụng đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn thí điểm triển khai Basel II. Tiếp đó, năm 2017, Sacombank tiến hành Dự án Hệ thống khởi tạo khoản vay (LOS) nhằm giúp tự động hóa và chuyên nghiệp hóa công tác cấp phát, quản lý tín dụng.

Ông Grant Dennis – Tổng giám đốc PwC Việt Nam.

Ngày 25.7.2018 vừa qua, Sacombank cũng đã khởi động Dự án Hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro nhằm giúp chuẩn hóa chính sách quản trị dữ liệu và xây dựng kho dữ liệu theo tiêu chuẩn Basel II. Bằng việc triển khai hàng loạt các dự án trong những năm vừa qua, Sacombank đã thể hiện quyết tâm của mình trong định hướng chiến lược trở thành một Ngân hàng phát triển an toàn - hiệu quả - bền vững, không chỉ đáp ứng được các quy định trong nước mà còn hướng đến các chuẩn mực quốc tế”, bà Lê Thị Hoa  – Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo triển khai dự án Basel II chia sẻ về quá trình triển khai Basel II tại Sacombank.

Bà Trần Thị Phương Hồng – Phó Tổng giám đốc CMC SISG.

Theo ông Grant Dennis - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn PwC Việt Nam cho biết: “Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng là xu hướng chính hiện nay trên thế giới. Với Sacombank, mô hình này không chỉ giúp Ngân hàng cải thiện quy trình hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro mà còn tối ưu hóa công tác chăm sóc khách hàng. PwC cam kết sẽ đem đến những chuyên gia giàu kinh nghiệm nhất trong khu vực để phối hợp cùng Sacombank đem đến sự thành công cho dự án”.

“Theo tôi, điều quan trọng nhất để dự án thành công là sự thấu hiểu, chia sẻ và phối kết hợp giữa các bên; trong đó Ban lãnh đạo cấp cao của Sacombank đóng vai trò then chốt. Về phía CMC SISG, chúng tôi cam kết dành nguồn lực tốt nhất và ổn định để phối hợp cùng Sacombank không chỉ trong thời gian triển khai dự án và ngay cả khi dự án đã kết thúc”, bà Trần Thị Phương Hồng – Phó Tổng Giám đốc CMC SISG chia sẻ.

Đại diện lãnh đạo của Sacombank, PwC Việt Nam, CMC SISG chụp ảnh lưu niệm

Mặc dù cơ cấu danh mục của các ngân hàng tại Việt Nam nói chung và Sacombank nói riêng đang từng bước dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng các hoạt động dịch vụ như thanh toán quốc  tế, ngân hàng điện tử, thẻ… đồng thời giảm sự phụ thuộc vào tín dụng. Tính đến hiện tại và trong tương lai gần thì tín dụng vẫn là nguồn thu chính. Điều đó có nghĩa khi hoạt động tín dụng được vận hành tốt sẽ đóng góp phần lớn vào sự bền vững và hiệu quả của Ngân hàng. Sacombank với chiến lược phát triển dài hạn đã tiến những bước tiến vững chắc trong việc xây dựng khung quản trị hoạt động tín dụng theo chuẩn mực của Basel II và các thông lệ tốt khác trên thị trường. Với dự án Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng này, Sacombank đã có thêm bước tiến dài hướng đến hoàn thành Basel II.